Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah
Abstract
The purpose of this research was conducted to determine and test the influence of macroeconomic factors in the form of inflation, BI Rate and exchange Rate (kurs) toward non performing financing. Population in this research is the Islamic Banking industry in Indonesia among 2010-2016. The sampling technique used is purposive sampling where the sample is selected based on the criteria determined by the writer.The data used is secondary data sourced from the official website of each Islamic Banking.To know the influence of inflation, BI Rate and exchange Rate (kurs) toward non performing financing this research used eviews as statistical research tool. The research method used descriptive method with quantitative approach. This research used panel regression analyst model performance by using the four classical assumption which are normality, multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity.The results show inflation has a positive impact and not significant on non performing financing (NPF), BI Rate and exchange Rate (kurs) have positive and significant effect on non performing financing (NPF).
Key words: Inflation, BI Rate, Exchange Rate, Non Performing Financing (NPF)
JELclassificationis : E44, G01, G21, G28, G32
Full text article
References
Abdul Rahmatul Rizal, Muhamad. (2013). Pengaruh Size, LDR, CAR, BOPO, Portofolio Kredit dan Tingkat Bunga terhadap NPL. Universitas Dipenogoro.
Adisaputra, Ihsan. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada PT. Bank Mandiri Tbk.Universitas Hasanudin Makassar.
Ajija, Shochrul Rohmatul dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat Akbar, Dinnul Alfian. 2016. Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital adequacy ratio (CAR), dan finance to deposit ratio (FDR) terhadap non Performing Financing (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia. I-Economic. Vol.2 No.2 Desember 2016.19-37
Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis. Edisi Pertama. Bandung:Alfabeta.
Ali Muhidin, Sambas. Maman Abdurahman (2011). Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian. Edisi kedua. Bandung:CV Pustaka Setia.
Arfan Harahap, Muhammad. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing pada Bank Syariah. Universitas Islam Negeri Sumater Utara.
Arifin, Zainul. 2009. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.Tangerang: Azkia Publisher. Ascarya dan Diana Yumanita. 2009. Formulasi Stabilitas Sistem Keuangan Ganda di Indonesia. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Bank Sentral. Bank Indonesia.
Auliani, Mia Aryani. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah BUS di Indonesia Periode 2010-2014. Semarang. Universitas Dipenogoro.
Dhal, R.R. S. C (2003).Non Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Bank in India : An Empirical Assesment. Reserve Bank of India Occasional Papers. Volume 24
Diyanti, Anin dan Endang Tri Widyanti, Vol 1:2. (2012) Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan(Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional Yang Menyediakan Layanan Kredit Kepemilikan Rumah Periode 2008-2011. Diponegoro Journal Of Management.
Dwi Poetry, Zakiyah. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. Alumni Program Studi Ekonomi STEI TAZKIA.
Fauziyah, Annisa Kurniasih, (2015). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor Industri Manufaktur Pada Perbankan Syariah Periode 2009-201. UIN Jakarta.
Febrianti, Silvia Eka. (2015). Analisis Pengaruh GDP, Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.
Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Penerbit Universitas Dipenogoro. Ihsan, Muntoha. (2011). Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010.Universitas Diponegoro Semarang.
Karim, Adiwarman A. 2008. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Karim, Adiwarman A. 2011. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Kuangan. Edisi. 4. Jakarta: Rajawali Pers.
Khemraj, Tarron dan Pasha Sukrishmalall. (2006). The Determinants of Non Performing Loan: an econometric case study of Guyana. Guyana.
Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : BPFE.
Martiningsih, Alfina. (2014). Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia Periode Juli 2010-Desember 2013.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah.2012 Analisis Internal dan Eksternal Dalam Menentukan Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi ( JBE).
Nurcahyo, Dadan. (2015) . Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal Bank Terhadap Kinerja Kredit Bermasalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) (Studi Kasus Pada BPD yang telah Go Publik Periode Januari 2012-Desember 2014)
Nurzaidah Chansanah, Siti. (2012). Analisis Eksternal dan Internal dalam menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Unisula.Semarang.
Padmantyo, Sri dan Agus Muqorobin. (2011). Analisis Variabel yang Memengaruhi Kredit Macet Perbankan di Indonesia. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Popita, Mares Suci Ana. (2013). Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
Priyanto, Dwi. 2011. Belajar Cepat Olah data Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: Andi. Raysa, Siti. (2014). Pengaruh CAR, FDR, ROA, BOPO, Return Pembiayaan Loss Sharing, BI Rate, SBIS, dan Size terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah Tahun 2010-2013. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Rivai, Veithzal dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management: Conventional and Syar’i System. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
Riyadi, Selamet. 2006. Banking Assets and Liability Management. Jakarta: PEUI
Rodoni, Ahmad dan Hamid Abdul. 2008. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrun Hakim. Rustika, Frida Dwi. (2016). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar Rupiah dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah. Universitas Negeri Yogyakarta.
Sarwono, Jonathan.2016. Prosedur-prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Eviews . Yogyakarta: Gava Media.
Selindya, Shella. (2016). Pengaruh Kecukupan Modan dan Likuiditas terhadap Kredit Macet. Universitas Kuningan.
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Pebankan . Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, Edisi kesatu.
Siswanto, Sutojo. 2008. Management Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.
Soebagio, Hermawan. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada Sektor perbankan di Indonesia). Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana.Universitas Dipenogoro. Semarang.
Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta
Sukirno, Sadono. 2012. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers Suliyanto, 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. Yogyakarta: ANDI Tabrizi, Ahmad. (2014). Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2005-2013. UII Syarif Hidayatullah Jakarta. Winarno, Wing Wahyu. (2009). Analisis Ekonometrika dan Statstika dengan Eviews. Edisi kedua, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Wisnu Wardhana, Galih. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia Periode 2010-2014). Universitas Dipenogoro.
Yasin, Ahmad. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia.
Yulita, Anatia. (2014). Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Tingkat Kredit Bermasalah Pada Bank Umum di Indonesia. Universitas Dipenogoro. Semarang
Statistik Perbankan Syariah,”www.bi.go.id/.../statistik/perbankan/syariah/... akses 30 Oktober 2016
www.bi.go.id
www.bps.go.id
Authors
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.