Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017)

Amir Hamzah (1)
(1) Universitas Kuningan, Indonesia

Abstract

The purpose of this research was conducted to determine and test the influence of macroeconomic factors in the form of inflation, BI rate and exchange rate (kurs) toward non performing financing. Population in this research is the Islamic Banking industry in Indonesia among 2010-2016. The sampling technique used is purposive sampling where the sample is selected based on the criteria determined by the writer. The data used is secondary data sourced from the official website of each Islamic Banking. To know the influence of inflation, BI rate and exchange rate (kurs) toward non performing financing this research used eviews as statistical research tool. The research method used descriptive method with quantitative approach. This research used panel regression analyst model performance by using the four classical assumption which are normality, multicollinearity, autocorrelation and heteroscedasticity. The results show that, simultaneously Inflation, BI Rate and Exchange Rate (kurs) have significantly and positive impact on non performing financing (NPF). Then in partialy, inflation has a positive impact and not significant on non performing financing (NPF), BI rate and exchange rate (kurs) have positive and significant effect on non performing financing (NPF).


Keywords: Inflation, BI Rate, Exchange Rate, Non Performing Financing (NPF)


JEL Classification: C12,D81, G21a

Full text article

Generated from XML file

References

Abdul Rahmatul Rizal, Muhamad. (2013). “Pengaruh Size, LDR, CAR, BOPO, Portofolio Kredit dan Tingkat Bunga terhadap NPL.” Universitas Dipenogoro.

Adisaputra, Ihsan. (2012). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada PT. Bank Mandiri Tbk.” Universitas Hasanudin Makassar.

Ajija, Shochrul Rohmatul dkk. 2011. “Cara Cerdas Menguasai Eviews.” Jakarta: Salemba Empat

Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. “Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis. Edisi Pertama. Bandung:Alfabeta.

Ali Muhidin, Sambas. Maman Abdurahman (2011). “Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian. Edisi kedua. Bandung:CV Pustaka Setia.

Arfan Harahap, Muhammad. (2016). “Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Fi- nancing pada Bank Syariah.” Universitas Islam Negeri Sumater Utara.

Arifin, Zainul. 2009. “Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.” Tangerang: Azkia Publisher.

Auliani, Mia Aryani dan Syaichu. (2016). “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal ter- hadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah BUS di Indonesia Periode 2010-2014”. Sema- rang. Universitas Dipenogoro.

Dhal, R.R. S. C (2003). “Non Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Bank in India : An Empirical Assesment. Reserve Bank of India Occasional Papers”. Volume 24

Diyanti, Anin dan Endang Tri Widyanti, Vol 1:2. (2012) “Analisis Pengaruh Faktor Inter- nal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional Yang Menyediakan Layanan Kredit Kepemilikan Rumah Periode 2008-2011”, Diponegoro Journal Of Management.

Fauziyah, Annisa Kurniasih, (2015). “Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Sektor Industri Manufaktur Pada Perbankan Syariah Periode 2009-2013”. UIN Jakarta.

Febrianti, Silvia Eka dan Ashar, Khusnul (2015). “Analisis Pengaruh GDP, Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya.

Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”, Edisi Keem- pat, Penerbit Universitas Dipenogoro.

http://infobanknews.com/ekonomi-melambat-npf-bank-umum-syariah-melonjak/

Ihsan, Muntoha. (2011). “Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010.“ Universitas Diponegoro Semarang.

junaidichaniago.wordpress.com

Karim, Adiwarman A. 2008. “ Ekonomi Makro Islami”. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Karim, Adiwarman A. 2011. Bank Islam: “Analisis Fiqih dan Kuangan”. Ed. 4. Jakarta: Ra-

jawali Pers.

Khemraj, Tarron dan Pasha Sukrishmalall. (2006). “The Determinants of Non Performing Loan: an econometric case study of Guyana.” Guyana.

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2011. “ Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi.” Yo- gyakarta : BPFE.

Martiningsih, Alfina. (2014). “Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah di Indonesia Periode Juli 2010-Desember 2013.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayat- ullah Jakarta.

Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah. 2012 “Analisis Internal dan Eksternal Dalam Menentukan Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi ( JBE).

Nurrochman, Isnu dan Mahfudz, 2016. Analisis Faktor Faktor Yang Memengaruhi Pem- biayaan Pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 2012- 2015)

Poetry, Zakiyah Dwi. (2011). “Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah”. Alumni Program Studi Ekonomi STEI TAZKIA.

Priyanto, Dwi. 2011. “Belajar Cepat Olah data Statistik dengan SPSS.”. Yogyakarta: Andi.

Rodoni, Ahmad dan Hamid Abdul. 2008. “ Lembaga Keuangan Syariah” . Jakarta: Zikrun Hakim.

Rustika, Frida Dwi. (2016). “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar Ru- piah dan Gross Domestic Product (GDP) Terhadap Non Performing Financing Perbank- an Syariah.” Universitas Negeri Yogyakarta.

Sarwono, Jonathan.2016. “ Prosedur-prosedur Analisis Populer Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Eviews” . Yogyakarta: Gava Media.

Soebagio, Hermawan. (2005). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Umum Komersial (Studi Empiris pada Sektor per- bankan di Indonesia).” Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana. Universitas Dipenogoro. Semarang.

Statistik Perbankan Syariah,”www.bi.go.id/.../statistik/perbankan/syariah/... akses 30 Oktober 2016

Sudarsono, Heri. 2007. “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi.” Yogya- karta: Ekonosia.

Sugiyono. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B”. Bandung: Alfabeta Sukirno, Sadono. 2012. “Makro Ekonomi Teori Pengantar” Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers Suliyanto, 2011. “Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS”. Yogyakarta: ANDI

Tabrizi, Ahmad. (2014). “Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financ- ing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2005-2013.” UII Syarif Hidayat- ullah Jakarta.

Winarno, Wing Wahyu. (2009), “ Analisis Ekonometrika dan Statstika dengan Eviews”. Edisi kedua, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Wisnu Wardhana, Galih. (2015). “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Perform- ing Loan (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia Periode 2010- 2014)”. Universitas Dipenogoro.

www.bi.go.id www.bps.go.id

Yasin, Ahmad. (2014). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Di Industri Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia”.

Yulita, Anatia. (2014). “Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Tingkat Kredit Ber- masalah Pada Bank Umum di Indonesia”. Universitas Dipenogoro. Semarang

Authors

Amir Hamzah
[email protected] (Primary Contact)
Hamzah, A. (2018). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2017). JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 1(2), 73–90. https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1416

Article Details